Prier Jésus?

A une époque, quand j'étais sur la route du retour à la foi catholique, je me suis posé la question: faut-il prier le Père seul, le Père au nom de Jésus etc. ?

Et puis j'ai lu les Actes des Apôtres avec le martyr d'Etienne :

Et tandis qu'on le lapidait, Etienne faisait cette invocation:
"Seigneur Jésus, reçois mon esprit." (Ac 7, 59)

Bon, ça m'a bien décoincé sur la question :-) Et ça venait comme une illustration de ce qu'enseigne Jésus en Saint Jean:

Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. (Jn 14, 14)